Родился 19 сентября 1969 года в г. Серове, здесь же окончил школу № 1.
Его отец Борис Тимофеевич работал бригадиром слесарей мартеновского цеха Серовского металлургического завода, занимался борьбой и с удовольствием играл в футбол. Мать Валентина Владимировна - бывшая медсестра. Именно они привили сыну любовь к подвижным играм, физическим упражнениям.
В 9 лет Костя пришел в детско-юношескую спортивную школу в секцию бокса, занимался у тренера В.Ц.Черни. Костя оказался очень способным учеником и быстро добился выдающихся успехов в спорте, завоевывая все более высокие звания и награды. В 17 лет он вошел в сборную команду страны по боксу и стал победителем первенства среди юниоров.
Константин Цзю - 3-кратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли в Сиэтле (США), бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле, бронзовый призер чемпионата мира, Заслуженный мастер спорта СССР, 5-кратный чемпион Советского Союза.
Константин Цзю - первый серовчанин, завоевавший титул Чемпиона мира.
В 1991 году на чемпионате мира в Сиднее Костя Цзю стал победителем. Этот чемпионат - последний турнир Константина Цзю на любительском ринге, после которого Константин принял решение перейти в профессиональный бокс.
За выдающиеся заслуги в спорте в 1991 году ему было присвоено звание "Почетного гражданина города Серова". С 1992 года он постоянно живет в Сиднее (Австралия) вместе с женой Наташей и сыном Тимофеем, куда позднее переехали и его родители. Проживая в Австралии, Константин сохранил гражданство России, регулярно приезжает в родной Серов.
Уйдя на профессиональный ринг, он в 1995 году выиграл чемпионат мира, а на следующий год отстоял этот титул (по версии ИБФ (международной федерации бокса). Успешно продолжает выступать в профессиональном боксе, являясь одним из известных людей Сиднея.